Сравнение WFIVX с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ^NDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^NDX
Основные характеристики
WFIVX:
1.64
^NDX:
1.39
WFIVX:
2.20
^NDX:
1.89
WFIVX:
1.30
^NDX:
1.25
WFIVX:
2.52
^NDX:
1.89
WFIVX:
8.49
^NDX:
6.47
WFIVX:
2.52%
^NDX:
3.97%
WFIVX:
13.06%
^NDX:
18.50%
WFIVX:
-55.43%
^NDX:
-82.90%
WFIVX:
-1.81%
^NDX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.68% против 17.60% соответственно.
WFIVX
4.13%
2.68%
8.62%
19.22%
8.26%
7.68%
^NDX
5.25%
4.13%
13.36%
23.92%
18.15%
17.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и ^NDX
WFIVX
^NDX
Сравнение WFIVX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^NDX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^NDX
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 3.12%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.