Сравнение WFIVX с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение WFIVX с ^NDX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^NDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WFIVX

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

0.23

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

WFIVX:

0.46

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.07

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

0.23

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

WFIVX:

1.00

^NDX:

0.49

Индекс Язвы

WFIVX:

4.39%

^NDX:

6.30%

Дневная вол-ть

WFIVX:

19.13%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

WFIVX:

-14.33%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.05% против 15.24% соответственно.

WFIVX

С начала года

-10.45%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-10.10%

1 год

5.24%

5 лет

13.67%

10 лет

10.05%

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-10.17%

1 год

4.97%

5 лет

15.67%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFIVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WFIVX: 0.23

^NDX: 0.12

Коэффициент Сортино

WFIVX: 0.46

^NDX: 0.35

Коэффициент Омега

WFIVX: 1.07

^NDX: 1.05

Коэффициент Кальмара

WFIVX: 0.23

^NDX: 0.13

Коэффициент Мартина

WFIVX: 1.00

^NDX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WFIVX

^NDX

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^NDX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WFIVX

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^NDX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 13.67%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WFIVX

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WFIVX с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и ^NDX

WFIVX

^NDX

Сравнение WFIVX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество