Сравнение WFIVX с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^NDX.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^NDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность 23.64%, а ^NDX немного ниже – 22.93%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.79% против 17.19% соответственно.
WFIVX
23.64%
1.25%
11.55%
27.89%
9.08%
7.79%
^NDX
22.93%
1.77%
10.53%
29.06%
20.21%
17.19%
Основные характеристики
| WFIVX | ^NDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 14.72 | 8.12 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 17.64% |
| Макс. просадка | -55.43% | -82.90% |
| Текущая просадка | -1.57% | -2.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ^NDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^NDX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^NDX
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.21%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.